Zeit Ihre Ausgänge mit durchschnittlichen True Range ATR Trailing Stops. ATR Trailing Stops werden vor allem zum Schutz von Kapital und Sperren von Gewinnen auf einzelne Trades verwendet, aber sie können auch in Verbindung mit einem Trendfilter verwendet werden, um Einträge zu signalisieren. True Range ATR war Eingeführt von J Welles Wilder in seinem 1978 Buch New Concepts In Technical Trading Systems ATR ist ein Maß für die Volatilität für eine Aktie oder Index und wird im Detail bei Average True Range erklärt Wilder experimentierte mit Trend-Follow Volatility Stops mit durchschnittlichen wahren Bereich Das System war Nachträglich modifiziert, was gemeinhin als ATR Trailing Stops bekannt ist. Signale werden für Exits verwendet. Exit Ihre Long-Position zu verkaufen, wenn der Preis kreuzt unterhalb der ATR Schleppleiste line. Exit Ihre Short-Position zu kaufen, wenn der Preis über die ATR Schleppleiste String. Während nicht Konventionellen, können sie auch verwendet werden, um Signale in Verbindung mit einem Trend Filter. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der makroökonomischen und technischen Indikatoren wird Ihnen helfen, ident Ify Marktrisiko verbessern Ihr Timing. Die RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Down-Trend wird mit durchschnittlichen True Range Trailing Stop angezeigt 21 Tage, 3xATR, Closing Price und 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter verwendet. Mouse über Diagramm Beschriftungen zu Zeige Trading-Signale. Go kurz S, wenn der Preis unterhalb des ATR-Stopps unterhalb des 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittes liegt. Exit X, wenn der Preis über den ATR-Stopp übergeht. Typische ATR-Zeiträume variieren zwischen 5 und 21 Tagen Wilder ursprünglich vorgeschlagen mit 7 Tage, kurzfristige Trader verwenden 5 und längerfristige Trader 21 Tage Multiples zwischen 2 5 und 3 5 x ATR werden normalerweise für nachlaufende Stopps angewendet, wobei niedrigere Multiples anfälliger für Peitschen sind. Die Voreinstellung ist als 3 x 21-Tage ATR eingestellt. Closing Price ist als Standardoption eingestellt Die Alternative ist HighLow siehe Formel unten. Siehe Indikator Panel für Anleitungen zum Einrichten eines Indikators und Edit Indicator Settings, um die Einstellungen zu ändern. Trailing Stops werden normalerweise relativ zu closin berechnet G price. Calculate Durchschnitt True Range ATR. Multiply ATR von Ihrem ausgewählten Vielfachen in unserem Fall 3 x ATR. In einem Up-Trend, subtrahieren 3 x ATR aus Closing Price und Plot das Ergebnis als Stop für den folgenden Tag. Wenn der Preis schließt Unterhalb der ATR-Haltestelle, füge 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu, um einen kurzen Handel zu verfolgen. Andernfalls fährst du weiterhin 3 x ATR für jeden nachfolgenden Tag, bis der Preis unter dem ATR-Stopp umgekehrt ist. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so dass ATR stoppt nicht Sich bei einem langen Handel noch niedriger zu bewegen und während eines kurzen Handels zu steigen. Die HighLow-Option ist ein wenig anderes 3xATR wird von der täglichen Hoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und dem täglichen Niedrig während eines Down-Trends hinzugefügt. True Range Trailing Stops sind Weitaus flüchtiger als Stopps auf der Grundlage von bewegten Durchschnitten und sind anfällig für Sie in und außerhalb von Positionen, wo es einen starken Trend ist, warum ist es wichtig, einen Trend-Filter verwenden Durchschnitt True Range Trailing Stops sind mehr anpassungsfähig auf unterschiedliche Marktbedingungen Als Percentag E Trailing Stops, aber erzielen ähnliche Ergebnisse bei der Anwendung auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Original ATR und Volatility Stops haben zwei große Schwächen. Stops bewegen sich nach unten während eines Up-Trend, wenn Average True Range erweitert Ich bin unangenehm mit diesem stoppt Sollte sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus geht davon aus, dass man in eine Short-Position wechselt, wenn er aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Was ist genau so wahrscheinlich in einem Trend nach dem System ist, dass ein Trader Wird frühzeitig gestoppt und ihr nächster Einzug ist in die gleiche Richtung wie ihre vorherigen Handel. Wir haben einen Ratschenmechanismus eingeführt, der oben beschrieben wurde, um die erste Schwäche zu adressieren Die zweite kann mit Hilfe von ATR Bands behandelt werden. Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex Trader Ein Gefühl von dem, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem tatsächlichen Markt vorzubereiten. Forex Währungspaare, die niedrigere ATR Lesungen erhalten niedrigere Marktvolatilität, während Währungspaare mit höher ATR-Indikator-Messungen erfordern angemessene Handelsanpassungen nach höherer Volatilität. Wilder benutzte den Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator-Messwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen. Wie kann ich den ATR-Indikator lesen. Bei mehr volatilen Märkten fährt ATR während Weniger volatile Markt ATR bewegt sich Wenn die Preisscheine kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator bewegen niedriger Wenn Preis Bars beginnen zu wachsen und größer werden, was eine größere wahre Reichweite , ATR Indikator Linie steigt. ATR Indikator doesn t zeigen einen Trend oder eine Trenddauer. Wie handeln mit durchschnittlichen True Range ATR. ATR Standard-Einstellungen - 14 Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage-ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. Die ATR Durchschnitt True Range Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Trading-Bereich zu bestimmen Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während Der Handelstag. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es keine Signale über die Marktrichtung oder Dauer sendet, aber es misst einen der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihre zu bestimmen Handel Stop-Aufträge - solche stoppt, dass mit Hilfe von ATR würde die tatsächliche Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt ist volatil, Händler suchen nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, aus dem Handel durch einige zufällige Markt Lärm gestoppt Wenn die Volatilität Ist niedrig, es gibt keinen Grund, breite Stopps Trader dann konzentrieren sich auf engere Stopps, um bessere Schutz für ihre Handelspositionen und akkumulierte Gewinne. Let s nehmen ein Beispiel EUR USD und GBP JPY Paar Frage ist, würden Sie die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, 2 des Kontos in beiden Fällen zu riskieren Warum EUR USD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBP JPY macht 250-300 Pips d Aily Gleiche Distanz stoppt für beide Paare, die gerade gewonnen haben, mache Sinn. Wie man stoppt mit durchschnittlichem True Range ATR-Indikator. Look bei ATR-Werten und Set-Stopps von 2 bis 4 Zeit ATR-Wert Schauen Sie sich die Bildschirmschuss unten Zum Beispiel, wenn Wir geben kurzen Handel auf die letzte Kerze und wählen, um 2 ATR zu stoppen, dann nehmen wir einen aktuellen ATR-Wert, der 100 ist, und multiplizieren Sie es mit 2.100 x 2 200 Pips Ein aktueller Stopp von 2 ATR. How, um Durchschnitt True zu berechnen Range ATR. Unter einer einfachen Range-Berechnung war nicht effizient bei der Analyse der Marktvolatilität Trends, so Wilder geglättet die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und wir haben eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für den Zeitraum 14 Tage nach Standard. True Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Wo TR - true Bereich H - heute s High L - heute s low Cl - gestern s close. Normal Tage werden nach der ersten Gleichung berechnet Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen, wird kalibriert Codiert mit Gleichung 2, wo die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorherigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 durch Subtrahieren der vorherigen Schließung vom Tag s low. ATR-Verfahren zum Filtern von Einträgen und berechnet Vermeidung von Preis whipsaws. ATR misst die Volatilität, aber von selbst produziert niemals kaufen oder verkaufen Signale Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo man hineinschreibt Wäre es nicht schön zu wissen, ob Die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr nett in der Tat ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen zu beurteilen, genau das How. Let s nehmen ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Kaufen Sie einmal Markt bricht über seinem Vortag hoch Lass uns sagen, dass dieses Hoch bei 1 3000 für EURUSD war. Ohne irgendwelche Filter würden wir bei 1 3002 kaufen, aber wir riskieren, peitschen zu werden Ja, wir sind. Mit ATR Filterhändlern folgen Nächste Schritte - ATR für die vorherigen 14 Tage Default oder 21 Tage ein weiterer bevorzugter Wert - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht - wir wählen, um bei Ausbruch 20 ATR 110 x 20 22 Pips - jetzt, Anstatt sich auf einen Ausbruch zu stürzen und zu riskieren, um zu peitschen, betreten wir bei 1 3000 22 Pips 1 3022 - wir geben einige Anfangspunkte auf einen Ausbruch, aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme genommen, um zu vermeiden, dass wir in einem blink. Ch Unterstützen Widerstand Ebene Kreuze. Same Ansatz wie für oben Methode mit Whipsaw-Filter, gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder eine horizontale Unterstützung Widerstand Ebene verletzt Statt der Eingabe hier und jetzt ohne zu wissen, ob die Ebene halten oder aufgeben, Händler verwenden ATR Basierte Filter Wenn zum Beispiel die Stützstufe bei 1 3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakoutline. ATR für nachlaufende Stops verkaufen. Ein anderer gemeinsamer Ansatz zur Verwendung des ATR-Indikators ist ATR-basierte Nachlaufstopps, auch als Volatilität bekannt. Hier 30 , 50 oder h Höherer ATR-Wert kann verwendet werden Mit dem gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir uns entscheiden, 50 ATR-Nachlauf zu setzen, wird er hinter dem Preis in der Entfernung von 110 x 50 55 pips. ATR basierte Indikatoren für MT4.Due gesetzt werden Zu hohe Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex-Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform. How, um ATR in einer Forex-Strategie verwenden. Forex Händler können ATR verwenden, um Marktvolatilität zu beurteilen. Trader sollten verwenden Größere Stationen und Profit-Ziele als ATR erhöht. Lesen ATR kann durch die Verwendung der ATR in Pips-Indikator erleichtert werden. ATR Durchschnittliche True Range ist ein leicht zu lesen, technische Indikator entwickelt, um Marktvolatilität zu lesen Wenn ein Forex Trader weiß, wie man ATR zu lesen , Können sie die aktuelle Volatilität nutzen, um die Platzierung von Stop und Limit Orders auf bestehende Positionen zu beurteilen. Heute werden wir einen Blick auf ATR und wie man es auf unsere trading. Learn Forex EURJPY Trend mit ATR anwenden. Erstellt mit FXCM s Marketscope 2 0 Charts. ATR gilt als Volatilitätsindikator, da er den Abstand zwischen einer Reihe von früheren Höhen und Tiefen misst, für eine bestimmte Anzahl oder Perioden wird ATR mit einer Dezimalzahl angezeigt, um die Anzahl der Pips zwischen der Periode anzuzeigen Höhen und Tiefen Dies ist wichtig für einen Händler, da die Volatilität steigt, so wird ein Charts ATR Wert Da die Volatilität sinkt und die Differenz zwischen den ausgewählten Perioden Höhen und Tiefen sinken, so kann ATR. Trader ATR nutzen, um ihre Position in Übereinstimmung zu verwalten Zur Volatilität Je größer der ATR-Messwert auf einem bestimmten Paar ist, desto breiter ist der Stopp, der verwendet werden soll. Das macht Sinn, da ein enger Halt auf einem besonders flüchtigen Währungspaar anfälliger ist, um ausgeführt zu werden. Auch ein breiter Stopp auf einem weniger flüchtigen Paar kann Macht haltbar unnötig groß Dies kann auch bei Grenzaufträgen gelten Wenn ATR ein höherer Wert ist, können Händler mehr Pips auf einen bestimmten Handel suchen Umgekehrt, wenn ATR anzeigt, dass die Volatilität niedrig ist, tr Aders können ihre Handelserwartungen mit kleineren Limitaufträgen belasten. Learn Forex ATR in Pips Indicator. Erstellt mit FXCM s Marketscope 2 0 Charts .--- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor. To Receive Walkers Analyse direkt per E-Mail, bitte SIGN UP HERE. Interested in Lernen mehr über Forex Trading und Strategie Entwicklung Anmelden für eine Reihe von kostenlosen Advanced Trading Guides, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen zu beschleunigen. Registrieren Sie hier, um Ihre Forex Lernen jetzt fortzusetzen. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte.
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